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一体未来:私募量化市场之中国私募量化基金现状

2020-01-10 点击:1453

随着近年来对各种量化交易和算法投资的日益关注,截至2017年10月底,全球量化对冲基金管理的资产总额已超过9400亿美元,接近万亿美元大关。这个数字几乎是2010年的两倍。与全球量化对冲基金市场的快速发展相比,中国量化基金仍处于起步阶段,但随着人工智能的快速发展和金融衍生品的不断完善,国内量化基金有着广阔的前景。

截至2017年10月,私募股权市场共有51,756种基金产品在运行,包括结构化产品。在运行产品中,库存策略中有个产品,但量化只有1002个产品。共管理了3,624个期货,同时规划了2,848个期货交易协定。相对价值和宏观策略分别为1911年和436年,均属于定量基金。综合战略共有6,807种产品。根据中央证券黄金研究所(Central Securities and Gold Research Institute)的抽样结果,估计10%的私募股权产品属于量化策略,因此其中700种被纳入量化基金。

根据以上分析,定量产品有7000种,占13%。根据基金行业协会的统计,私募股权证券的总规模已经达到2。2万亿元。结合产品比例,初步估计量化市场的整体规模在2000亿到3000亿之间。随着整体环境变得更加理性和程序科学技术的快速发展,定量市场潜力仍然巨大。

2015年初至2017年底,私募股权量化基金平均收入达到34.85%,比私募股权基金平均收入低13个百分点。然而,与过去两年沪深300指数的收益相比,私募平均高出30%。

一个未来(北京)信息咨询有限公司(以下简称“一个未来”)是一家以科技创新和定量交易为核心的综合性服务企业。依托大数据、云计算和强大的科技创新能力,公司致力于打造中国定量交易领域最具竞争力的“专业一站式定量交易服务平台”。公司自成立以来,一直以“专注、专注、专业”的核心价值观为基础,为金融机构和个人用户输出定量投资解决方案。

追求用户体验,快速响应用户需求,为用户创造价值是未来的共同目标。作为一家专业的定量交易综合服务企业,通过强大的研发实力和运营服务,帮助投资者建立合适、科学的投资模式,寻找机会,规避风险,稳定回报。目前,定量交易在中国市场迅速兴起,必将成为主流投资模式。今后,公司将按照规定经营,满足用户多样化的需求,为国内定量交易市场的发展奠定良好的基础。

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